2013年07月31日

4月から7月パフォーマンス分析

ざら場トレード

82営業日中31トレード
トレード率38%
累計損益+640
勝ちトレード20
負けトレード11
勝率65%
トレード一回当たり損益
+20.6
最大ドローダウン
-230(2回)
連続負け回数
4連続(一回)2連続(一回)

ラージ一枚あたり累計損益
(手数料往復2100円として)
+574,900円

4-7day.JPG

4月から7月でみると、相場動向は上昇トレンドから急落と激しい動きであった。
その中で、値幅拡大によってトレード見送りが多くなってしまったが、トータルで見るとプラスを確保し
比較的安定した損益曲線となっている。勝率もトレンドフォローのシステムとしては65%と高くなっている。

実戦投入後、サポレジの確認方法(高値で寄った時は買いトレードはなし、や、サポレジ同値で寄ったときなどに
どうするのか)といったような部分でとまどいがでており、その都度対応しているがルールとしてまとめておく必要
がある。

ナイトセッショントレード

82営業日中59トレード
トレード率72%
累計損益+2710
勝ちトレード35
負けトレード20
勝率59%
トレード一回当たり損益
+45.9
最大ドローダウン
-590
連続負け回数
4連続(1回) 3連続(1回)

ラージ一枚あたり累計損益
(手数料往復2100円として)
+2,586,100円

4-7night.JPG

ナイトセッションは前半戦が高パフォーマンスとなっており、これまでにない大幅な利益となっった。
その反動が来る危険性があったが、結果的にドローダウンはあったものの、後半戦はもみあいで終えることができた。
システムの性格上、ナイトセッションはざら場に比べてドローダウンが大きくなる傾向がある。
改善点としては
ざら場トレードに比べてエントリーの判断が難しく、16時30分寄り付きが見れないと入りにくい点、
手仕舞いが夜中の3時なので、ストップを入れている場合の手仕舞い方法がやりにくい点、などがあろう。

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posted by ケイズ at 23:25| Comment(0) | 成績集計 | 更新情報をチェックする
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